金融風(fēng)險(xiǎn)論文開(kāi)題報(bào)告

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金融風(fēng)險(xiǎn)論文開(kāi)題報(bào)告1

　　設(shè)計(jì)（論文）題目：

　　利率市場(chǎng)化條件下的金融風(fēng)險(xiǎn)管理

　　課題綜述主要研究新時(shí)期利率市場(chǎng)化進(jìn)程中我國(guó)金融風(fēng)險(xiǎn)的管控問(wèn)題

　　一、研究背景和必要性

　　利率市場(chǎng)化是指通過(guò)市場(chǎng)和價(jià)值規(guī)律機(jī)制，在某一時(shí)點(diǎn)上由供求關(guān)系決定的利率運(yùn)行機(jī)制，它是價(jià)值規(guī)律作用的結(jié)果，它一直是中國(guó)金融界長(zhǎng)期關(guān)注的熱點(diǎn)問(wèn)題。利率市場(chǎng)化改革的目的是提高金融市場(chǎng)資本配置的效率，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)。一直以來(lái)，各國(guó)都對(duì)利率實(shí)行嚴(yán)格管制，但從上世紀(jì)70年代開(kāi)始，在各國(guó)實(shí)施金融抑制政策、石油危機(jī)導(dǎo)致世界性的通貨膨脹、固定匯率制崩潰、以及金融創(chuàng)新的飛速發(fā)展的背景之下，利率管制的弊端逐漸顯現(xiàn)，利率市場(chǎng)化開(kāi)始成為世界性潮流。西方國(guó)家如美國(guó)和日本，分別于xx年和1994年全面實(shí)現(xiàn)了利率市場(chǎng)化，許多發(fā)展中國(guó)家也掀起了利率市場(chǎng)化的高潮。在現(xiàn)代經(jīng)濟(jì)中，市場(chǎng)有支付能力的需求通過(guò)貨幣來(lái)表現(xiàn)，貨幣流向引導(dǎo)資源的流向。我國(guó)經(jīng)過(guò)三十多年的改革，經(jīng)濟(jì)實(shí)物系統(tǒng)的絕大部分商品和勞務(wù)價(jià)格已經(jīng)由市場(chǎng)決定，市場(chǎng)配置資源的效率已經(jīng)大大提高，人民因此享受了比改革前多得多的福利。xx年隨著中國(guó)放開(kāi)銀行間同業(yè)拆借利率，我國(guó)利率市場(chǎng)化改革終于邁開(kāi)了步伐，但是貨幣資金的價(jià)格即利率的形成機(jī)制雖然近幾年已經(jīng)有了很大的進(jìn)步，但總體上遠(yuǎn)遠(yuǎn)不如商品和勞務(wù)價(jià)格具有競(jìng)爭(zhēng)性，因而由資金引導(dǎo)的資源配置效率仍受到相當(dāng)程度的限制，資金的利用效率還有待提高，經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的潛力還有待發(fā)揮。經(jīng)濟(jì)運(yùn)行的實(shí)物系統(tǒng)與貨幣系統(tǒng)之間是相互促進(jìn)、相輔相成的。在實(shí)物系統(tǒng)價(jià)格絕大部分已經(jīng)實(shí)現(xiàn)市場(chǎng)化的條件下，貨幣系統(tǒng)的資金價(jià)格即利率客觀上也有了市場(chǎng)化的需要。利率市場(chǎng)化是經(jīng)濟(jì)市場(chǎng)化的必然要求，是我國(guó)建立完善的市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)體系的必經(jīng)之路。

　　加入WTO后，我們就要按國(guó)際通行規(guī)則管理經(jīng)濟(jì)，雖然對(duì)中國(guó)金融市場(chǎng)我們?nèi)匀豢梢詫?shí)行一定的利率管制，但外資金融機(jī)構(gòu)大量涌入中國(guó)金融市場(chǎng)，帶來(lái)了大量新的經(jīng)營(yíng)方式和新的貨幣市場(chǎng)、資本市場(chǎng)工具，大大增加了我國(guó)貨幣和金融監(jiān)管當(dāng)局的監(jiān)管難度，很有可能我們會(huì)在與其的市場(chǎng)博弈中非常被動(dòng)地接受變相的市場(chǎng)利率化，即接受市場(chǎng)利率實(shí)際上、某種程度已經(jīng)自由化的現(xiàn)實(shí)。如果出現(xiàn)這種情況，如果我們對(duì)境內(nèi)中資金融機(jī)構(gòu)的利率仍然管制過(guò)于嚴(yán)格，中資金融機(jī)構(gòu)過(guò)于缺乏在利率市場(chǎng)化環(huán)境中進(jìn)行競(jìng)爭(zhēng)的經(jīng)驗(yàn)，其結(jié)果可能會(huì)使他們?cè)谖磥?lái)激烈的競(jìng)爭(zhēng)中處于某種劣勢(shì)，這顯然對(duì)我國(guó)非常不利。

　　二、利率市場(chǎng)化下各金融主體的風(fēng)險(xiǎn)淺析

　　1、利率放開(kāi)加劇各金融機(jī)構(gòu)的同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)風(fēng)險(xiǎn)：由于我國(guó)市場(chǎng)化程度遠(yuǎn)不及發(fā)達(dá)國(guó)家水平，利率管理的法規(guī)制度有待進(jìn)一步詳盡和規(guī)范，中央銀行的宏觀調(diào)控手段還需進(jìn)一步完善，管理層與金融機(jī)構(gòu)之間的'博弈磨合尚處于初期水平，四大國(guó)有商業(yè)銀行基本上占據(jù)著壟斷地位，在這種情況下，放開(kāi)存款利率有可能造成博弈論上的高利率納什均衡一誰(shuí)降低利率誰(shuí)就吃虧，其結(jié)果只能是使長(zhǎng)期受到抑制的利率出現(xiàn)大幅上揚(yáng)，這就必然會(huì)導(dǎo)致過(guò)度競(jìng)爭(zhēng)和中小存款機(jī)構(gòu)退出市場(chǎng)。利率市場(chǎng)化使得銀行能夠合法的利用價(jià)格武器去爭(zhēng)取生存及發(fā)展的空間，而價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)將會(huì)導(dǎo)致存款利率水平的非理性升高，如果缺少金融風(fēng)險(xiǎn)的相應(yīng)控制措施，而只是缺乏遠(yuǎn)見(jiàn)一味追求眼前收益，存款利率的升高就會(huì)形成金融機(jī)構(gòu)間的無(wú)差別價(jià)格戰(zhàn)，必將對(duì)資產(chǎn)規(guī)模較小的中小金融機(jī)構(gòu)帶來(lái)巨大沖擊。

　　2、利差收窄增加金融機(jī)構(gòu)的盈利風(fēng)險(xiǎn)：與當(dāng)前的利率水平相比，利率市場(chǎng)化后，存貸款利率差將成縮小趨勢(shì)。同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的加劇，一方面在爭(zhēng)奪儲(chǔ)蓄資源的過(guò)程中，存款利率將存在逐步提高的壓力；另一方面，對(duì)優(yōu)質(zhì)貸款資源的爭(zhēng)奪，可能使銀行不得不降低其貸款利率，從而便利率差縮小，令銀行的利潤(rùn)空間變窄。如美國(guó)1986—1990年的存貸款平均利差比1980—1985年期間減少了54個(gè)基點(diǎn)（美國(guó)1986年完成利率市場(chǎng)化改革）；日本1994年平均存貸款利差比1984年下降82個(gè)基點(diǎn)（日本1994年完成利率市場(chǎng)化改革）；韓國(guó)的存貸款利差從改革初期的4個(gè)百分點(diǎn)下降到改革后期的不足3個(gè)百分點(diǎn)。整體看，利率市場(chǎng)化改革后利差一般會(huì)減小0。5%—1%。目前我國(guó)商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)的金融產(chǎn)品相對(duì)單一，利息收入一般要占總營(yíng)業(yè)收入很大一部分，在我國(guó)銀行收益總額中占有重要的地位。對(duì)于中小金融機(jī)構(gòu)來(lái)說(shuō)，由于服務(wù)功能不夠完善，金融產(chǎn)品體系尚不健全，手續(xù)費(fèi)收入和其他非利息收入所占比例相對(duì)偏小，利息收入甚至占總營(yíng)業(yè)收入的85%—90%以上。利率市場(chǎng)化后利差的不斷收窄，將給中小金融機(jī)構(gòu)收益帶來(lái)巨大影響并成為制約自身發(fā)展的關(guān)鍵因素。

　　3、利率波動(dòng)增加金融機(jī)構(gòu)的管理風(fēng)險(xiǎn)：隨著利率市場(chǎng)化改革的推進(jìn)，利率與其他經(jīng)濟(jì)變量相互影響的力度將增加，利率波動(dòng)的幅度和頻率都將加大。經(jīng)濟(jì)的過(guò)熱或低迷、貨幣資金的供求變化、貨幣購(gòu)買(mǎi)力的變化、匯率制度的改革、人民幣升值壓力、國(guó)際游資的沖擊等，都會(huì)引起利率的波動(dòng)。由于商業(yè)銀行的利息收入與支出取決于資產(chǎn)和負(fù)債的數(shù)額、結(jié)構(gòu)和期限，在利率波動(dòng)頻繁的情況下，如果商業(yè)銀行資產(chǎn)與負(fù)債的期限結(jié)構(gòu)不對(duì)稱，或者資產(chǎn)與負(fù)債的利差波動(dòng)不同步時(shí)，就會(huì)產(chǎn)生利率收益風(fēng)險(xiǎn)。利率變動(dòng)越頻繁，利率風(fēng)險(xiǎn)管理的難度也越大，這給商業(yè)銀行的即時(shí)反應(yīng)能力和資產(chǎn)定價(jià)能力提出了挑戰(zhàn)，不僅要考慮利率波動(dòng)對(duì)自身頭寸和流動(dòng)性的影響，也要考慮利率風(fēng)險(xiǎn)對(duì)經(jīng)營(yíng)策略的影響。目前，我國(guó)各金融機(jī)構(gòu)利率風(fēng)險(xiǎn)的管理手段和技術(shù)都相對(duì)落后，科學(xué)應(yīng)對(duì)頻繁的利率波動(dòng)尚具有較大難度。

　　4、利率逆向選擇增加金融機(jī)構(gòu)的潛在信用風(fēng)險(xiǎn)：金融市場(chǎng)存在信息不對(duì)稱現(xiàn)象，由此產(chǎn)生的逆向選擇和道德風(fēng)險(xiǎn)將隨著利率市場(chǎng)化的進(jìn)程而表現(xiàn)得日益明顯。如果提高利率，將篩選掉低風(fēng)險(xiǎn)項(xiàng)目的借款人，令信貸資金大量流人高風(fēng)險(xiǎn)行業(yè)，結(jié)果將提高信貸市場(chǎng)的平均風(fēng)險(xiǎn)。一方面，貸款利率上升逆向激勵(lì)了高風(fēng)險(xiǎn)者的貸款需求，而擠出了正常利率水平的合格貸款者需求者，這就必然會(huì)導(dǎo)致逆向選擇風(fēng)險(xiǎn)。利率市場(chǎng)化后，對(duì)信貸資金投向的管制將會(huì)大大放松，銀行為換取高額回報(bào)，可能將大量信貸資金投入高風(fēng)險(xiǎn)高收益的股市和房地產(chǎn)市場(chǎng)，令其資產(chǎn)價(jià)格迅速膨脹，從而導(dǎo)致實(shí)體經(jīng)濟(jì)泡沫化，最終形成不良信貸資產(chǎn)。另一方面，企業(yè)高利率借款，蘊(yùn)含著道德風(fēng)險(xiǎn)。利率市場(chǎng)化后金融機(jī)構(gòu)將根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)加成的原則對(duì)貸款利率進(jìn)行定價(jià)。近年來(lái)我國(guó)銀行出現(xiàn)惜貸現(xiàn)象，其主要原因在于企業(yè)效益不好，貸款風(fēng)險(xiǎn)過(guò)大，而在利率管制條件下，貸款的高風(fēng)險(xiǎn)并不能帶來(lái)相應(yīng)的高收益，所以銀行不愿意冒險(xiǎn)。但放開(kāi)利率后，銀行有可能去冒高風(fēng)險(xiǎn)以獲得高收益，而有些效益不好或信用不良的企業(yè)也有可能利用銀行這種極端趨利心理申請(qǐng)高利率貸款，這就可能導(dǎo)致銀行不良資產(chǎn)的進(jìn)一步增加。

　　5、利率變動(dòng)增加金融機(jī)構(gòu)的客戶選擇性風(fēng)險(xiǎn)：目前，我國(guó)金融機(jī)構(gòu)的許多存貸款業(yè)務(wù)，比如活期存款、定期存款、可提前償還的工商貸款等，都具有期權(quán)特征。名義利率的變動(dòng)往往會(huì)使人們產(chǎn)生一種利率幻覺(jué)，而不管實(shí)際利率是正的還是負(fù)的。以存款為例，當(dāng)利率上升時(shí)，存款客戶可能提取未到期存款，然后，再以新的較高利率轉(zhuǎn)存，從而降低銀行的凈利息收入；而當(dāng)利率下降時(shí)，貸款客戶可能提前還貸，再重新申請(qǐng)貸款，存款客戶也有可能提前支取存款并轉(zhuǎn)向于其他比較收益更高的投資方向，如債券、股票等。無(wú)論利率上升還是下降，只要這種變動(dòng)幅度存在，金融機(jī)構(gòu)就會(huì)面臨客戶不同程度的選擇權(quán)風(fēng)險(xiǎn)。利率市場(chǎng)化后，利率的頻繁波動(dòng)令選擇權(quán)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)一步加劇，從而嚴(yán)重影響金融機(jī)構(gòu)資金的流動(dòng)性與穩(wěn)定性。

　　三、文獻(xiàn)綜述

　　黃達(dá)認(rèn)為（20xx），利率市場(chǎng)化是指把利率決定權(quán)交給市場(chǎng)，由市場(chǎng)資金供求狀況決定市場(chǎng)利率，市場(chǎng)主體可以在市場(chǎng)利率的基礎(chǔ)上，根據(jù)不同金融交易各自的特點(diǎn)自主決定利率。同時(shí)，利率市場(chǎng)化并不排除國(guó)家的宏觀問(wèn)接調(diào)控，即政府可以利用經(jīng)濟(jì)手段在市場(chǎng)上間接影響資金供求狀況從而影響利率水平。因此，利率市場(chǎng)化的內(nèi)涵至少包括以下幾個(gè)方面的內(nèi)容：

　�。ㄒ唬┙鹑诮灰字黧w有利率決定權(quán)；

　�。ǘ�）利率的數(shù)量結(jié)構(gòu)、期限結(jié)構(gòu)和風(fēng)險(xiǎn)結(jié)構(gòu)由市場(chǎng)自發(fā)選擇；

　�。ㄈ�）同拆借利率和短期國(guó)債利率將成為市場(chǎng)利率的基本指針；

　　（四）中央銀行享有間接影響金融資產(chǎn)利率的權(quán)力。

　　薛寶莉認(rèn)為（20xx），通過(guò)對(duì)國(guó)外推行利率市場(chǎng)化的過(guò)程進(jìn)行分析，實(shí)現(xiàn)利率市場(chǎng)化應(yīng)具備以下基本條件：

　�。ㄒ唬┨岣呓鹑诒O(jiān)管體系的調(diào)控水平和監(jiān)管能力，

　�。ǘ�）造穩(wěn)定的宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境。利率管制放開(kāi)后，宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境是引起利率水平異常波動(dòng)的最重要因素，它對(duì)利率水平的影響是通過(guò)銀行和企業(yè)來(lái)進(jìn)行的。

　�。ㄈ�）善企業(yè)的經(jīng)營(yíng)機(jī)制。利率作用的實(shí)現(xiàn)，要求金融機(jī)構(gòu)和般企業(yè)對(duì)利率杠桿做出靈敏反映，快速調(diào)整，是真正意義上的企業(yè)。

　　（四）培育完善的金融市場(chǎng)。利率市場(chǎng)化的過(guò)程是培育金融市場(chǎng)由低水平向高水平、由簡(jiǎn)單形態(tài)向復(fù)雜形態(tài)轉(zhuǎn)化的過(guò)程，完成了這個(gè)過(guò)程，就實(shí)現(xiàn)了利率的市場(chǎng)化。

　　王中格認(rèn)為（20xx），企業(yè)作為利率市場(chǎng)化的微觀基礎(chǔ)，其對(duì)利率信號(hào)的敏感度和受資金價(jià)格的約束性，是利率市場(chǎng)化改革的關(guān)鍵。利率市場(chǎng)化對(duì)企業(yè)的影響：

　�。ㄒ唬┢髽I(yè)議價(jià)能力有所增強(qiáng)，

　　（二）利率市場(chǎng)化強(qiáng)化企業(yè)貸款期限短期化趨勢(shì)，

　�。ㄈ�）利率市場(chǎng)化使企業(yè)融資靈活性增強(qiáng)，

　�。ㄋ模├�率市場(chǎng)化使企業(yè)資金管理意識(shí)增強(qiáng)。因此，利率市場(chǎng)化對(duì)我國(guó)企業(yè)的發(fā)展起到促進(jìn)作用，利率市場(chǎng)化是企業(yè)健康快速發(fā)展的要求。

　　張華認(rèn)為（20xx），目前，中國(guó)銀行同業(yè)拆借市場(chǎng)利率、債券回購(gòu)利率、票據(jù)市場(chǎng)轉(zhuǎn)貼現(xiàn)利率、國(guó)債與政策性金融發(fā)行利率和二級(jí)市場(chǎng)的利率都已經(jīng)完全實(shí)現(xiàn)了市場(chǎng)化。但是還有一部分金融資產(chǎn)的利率還是在中央銀行的控制下。所以，我國(guó)的利率市場(chǎng)化改革還存在一定的制約因素。這些制約因素是：

　�。ㄒ唬┙鹑谑袌�(chǎng)發(fā)展不完善，

　�。ǘ�）商業(yè)銀行管理機(jī)制建設(shè)滯后，

　�。ㄈ�）企業(yè)對(duì)利率缺乏敏感性，

　�。ㄋ模┥鐣�(huì)信用缺失，

　�。ㄎ澹┙鹑诒O(jiān)管機(jī)制不健全。

　　熊芳（20xx）根據(jù)了國(guó)外利率市場(chǎng)化改革的成功經(jīng)驗(yàn)總結(jié)了一些對(duì)我國(guó)利率市場(chǎng)化的改革的啟示。第一，在利率市場(chǎng)化環(huán)境下金融交易的其他相關(guān)配套機(jī)制尚未健全之前，對(duì)利率仍要實(shí)行一定程度的控制。第二，加強(qiáng)銀行對(duì)利率風(fēng)險(xiǎn)的管理。銀行可積極運(yùn)用各種衍生金融工具，如利率期貨、利率期權(quán)、利率互換、遠(yuǎn)期利率協(xié)議和利率上下限等業(yè)務(wù)，在規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)的同時(shí)，減少資產(chǎn)價(jià)格變動(dòng)對(duì)銀行流動(dòng)性的影響。第三，建立健全符合監(jiān)管要求的金融安全網(wǎng)，建立健全科學(xué)嚴(yán)格的監(jiān)管體系。要建立健全嚴(yán)格而科學(xué)的監(jiān)管體系。并且由政府建立銀行存款保險(xiǎn)制度和最后貸款制度，將有助于防范一家銀行倒閉后，因信息不對(duì)稱而導(dǎo)致眾多存戶擠兌，致使許多銀行發(fā)生連鎖倒閉的系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)的出現(xiàn)。

　　陳向陽(yáng)等認(rèn)為（20xx），我國(guó)利率市場(chǎng)化改革中面臨的主要問(wèn)題是：

　�。ㄒ唬┪覈�(guó)的利率傳導(dǎo)機(jī)制欠缺。

　�。ǘ�）利率市場(chǎng)化的條件及其重要組成部分尚不完善。

　　（三）我國(guó)尚未形成健全發(fā)達(dá)的金融市場(chǎng)。

　　（四）我國(guó)國(guó)有企業(yè)和國(guó)有商業(yè)銀行還不是嚴(yán)格意義上的市場(chǎng)主體。

　　（五）我國(guó)的金融監(jiān)管不夠健全：首先，金融監(jiān)管成本過(guò)高，效率偏低；其次，監(jiān)管機(jī)構(gòu)內(nèi)部關(guān)系混亂，缺乏有效的協(xié)調(diào)；最后，對(duì)金融監(jiān)管的立法未到位，導(dǎo)致無(wú)法可依，監(jiān)管機(jī)構(gòu)執(zhí)行力度不大或不到位，令違規(guī)現(xiàn)象屢屢發(fā)生。

　　顧寧和黃麗萍（20xx）對(duì)我國(guó)利率市場(chǎng)化改革的風(fēng)險(xiǎn)提出了一些建議。第一，要進(jìn)一步培育和發(fā)展金融市場(chǎng)，我們要建立品種齊全、結(jié)構(gòu)合理的融資工具體系；規(guī)范的信息披露制度。并且金融市場(chǎng)主體要充分而富有競(jìng)爭(zhēng)意識(shí)。最后要建立以法律手段和經(jīng)濟(jì)手段為特色的監(jiān)管體制。第二，積極推進(jìn)商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)體制改革，提高商業(yè)銀行成熟度，我國(guó)的商業(yè)銀行必須盡快學(xué)會(huì)自主定價(jià)。第三，加快國(guó)有企業(yè)改革的步伐，利率市場(chǎng)化改革要求企業(yè)的融資行為建立在健全的融資體制基礎(chǔ)上，并有較高的投資利率彈性。第四，確定基準(zhǔn)利率，逐步建立健全中央銀行利率調(diào)控體系利率市場(chǎng)化意味著中央銀行放棄對(duì)利率的直接管制，中央銀行只能通過(guò)問(wèn)接手段影響或調(diào)控銀行利率或市場(chǎng)利率，實(shí)現(xiàn)利率的平穩(wěn)運(yùn)行。第五，轉(zhuǎn)變金融監(jiān)管方式，加強(qiáng)監(jiān)管的有效性。

　　曠煜等認(rèn)為（20xx），我國(guó)利率市場(chǎng)化改革的應(yīng)該從以下幾方面入手：

　�。ㄒ唬┱{(diào)整金融機(jī)構(gòu)的職能定位，強(qiáng)化金融系統(tǒng)的競(jìng)爭(zhēng)格局；

　�。ǘ�）金融市場(chǎng)結(jié)構(gòu)的合理化和發(fā)展壯大；

　�。ㄈ�）進(jìn)一步改進(jìn)商業(yè)銀行體系；

　�。ㄋ模┱{(diào)整和改善貨幣政策的傳導(dǎo)機(jī)制，提高貨幣政策實(shí)施的有效性。

　　徐彩認(rèn)為（20xx），就目前情況看，我國(guó)尚未完全實(shí)現(xiàn)利率市場(chǎng)化，利率市場(chǎng)化進(jìn)程中尚且存在制約因素。穩(wěn)步加快利率市場(chǎng)化的步伐，已成為我國(guó)金融業(yè)的重要任務(wù)。

　�。ㄒ唬┻M(jìn)一步發(fā)展和完善金融市場(chǎng)。

　�。ǘ�）加強(qiáng)金融監(jiān)管，提高監(jiān)管水平。

　�。ㄈ�）規(guī)范利率運(yùn)作主體的市場(chǎng)化行為：首先，提高中央銀行貨幣政策的獨(dú)立性；其次，造就一個(gè)完全市場(chǎng)化的商業(yè)銀行體系；最后，提高企業(yè)和居民的金融意識(shí)。

　　安駿麟認(rèn)為（20xx），利率市場(chǎng)化改革應(yīng)該應(yīng)該從以下幾點(diǎn)繼續(xù)推行：

　　（一）繼續(xù)堅(jiān)持漸進(jìn)式的改革方式。要為利率市場(chǎng)化創(chuàng)造條件，不論是宏觀還是微觀上我們都必須以漸進(jìn)式的改革方式核心。

　�。ǘ�）建立充分的競(jìng)爭(zhēng)市場(chǎng)和強(qiáng)化金融監(jiān)督。若金融監(jiān)管不嚴(yán)，因?yàn)檎�府保護(hù)，銀行就會(huì)因不必承擔(dān)相應(yīng)成本而從事高風(fēng)險(xiǎn)貸款。這一來(lái)直接導(dǎo)致銀行體系風(fēng)險(xiǎn)上升。

　�。ㄈ�）完善金融機(jī)構(gòu)配套機(jī)制。利率市場(chǎng)化就是市場(chǎng)取代貨幣成為利率定價(jià)主體，這個(gè)改革的成敗更多是取決于金融機(jī)構(gòu)自身定價(jià)體系的建立。

　�。ㄋ模┘铀倨髽I(yè)市場(chǎng)化。利率市場(chǎng)化真正目的是要讓經(jīng)濟(jì)活動(dòng)能夠提供一個(gè)準(zhǔn)確的調(diào)整指標(biāo)和信號(hào)。

　　主要擬解決的問(wèn)題及采用的研究方法

　　1、介紹利率市場(chǎng)化的背景及內(nèi)容，分析我國(guó)利率市場(chǎng)化下的面臨的金融風(fēng)險(xiǎn)的現(xiàn)狀；

　　2、分析我國(guó)利率市場(chǎng)化下各大金融機(jī)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)、管理目標(biāo)、管控舉措

　　3、根據(jù)我國(guó)的具體國(guó)情，提出切實(shí)可行性的風(fēng)險(xiǎn)管理措施；

　　五、研究方法

　　1、文獻(xiàn)分析法：通過(guò)對(duì)中國(guó)學(xué)術(shù)期刊網(wǎng)、萬(wàn)方數(shù)據(jù)資源系統(tǒng)等中文數(shù)據(jù)庫(kù)及外文數(shù)據(jù)庫(kù)的檢索，收集有關(guān)資料，并對(duì)收集到的材料進(jìn)行歸納分析，為論文作鋪墊。

　　2、案例分析法：通過(guò)案例來(lái)說(shuō)明層次分析法在電子商務(wù)B2B行業(yè)網(wǎng)站評(píng)價(jià)中的具體應(yīng)用，以及電子商務(wù)B2B行業(yè)網(wǎng)站評(píng)價(jià)指標(biāo)體系的建立。

　　起止時(shí)間任務(wù)安排：

　　12月20日1月5日學(xué)生選題

　　4月15日4月21日撰寫(xiě)開(kāi)題報(bào)告

　　4月22日5月12日論文一稿

　　5月13日5月19日中期檢查

　　5月20日5月26日論文二稿

　　5月27日6月9日論文三稿

　　6月10日6月16日論文評(píng)定

　　6月17日6月23日論文答辯

金融風(fēng)險(xiǎn)論文開(kāi)題報(bào)告2

　　1.1課題背景和意義

　　xx年，巴塞爾委員會(huì)發(fā)布了《巴塞爾協(xié)議iii》，隨;t銀監(jiān)會(huì)發(fā)布了《巾國(guó)銀監(jiān)會(huì)關(guān)于中p1銀行業(yè)實(shí)施新監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)的指導(dǎo)意見(jiàn)》，其中要求商業(yè)銀行提高銀行全面風(fēng)險(xiǎn)能力。違約風(fēng)險(xiǎn)作為第一支柱內(nèi)的重要內(nèi)容，建立違約風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部評(píng)級(jí)模型對(duì)銀行來(lái)說(shuō)至關(guān)重要，然而無(wú)論是初級(jí)的還是高級(jí)的內(nèi)部評(píng)級(jí)法，都要求商業(yè)銀行能夠獨(dú)立估計(jì)違約概率。違約概率作為量化違約風(fēng)險(xiǎn)的關(guān)鍵參數(shù)之一，其有效度決定了商業(yè)銀行控制違約風(fēng)險(xiǎn)的能力。能有效估算違約概率的方法和模型更有利于商業(yè)銀行增強(qiáng)自身的核心競(jìng)爭(zhēng)力，在競(jìng)爭(zhēng)中抓住時(shí)機(jī)脫穎而出、做大做強(qiáng)。

　　在傳統(tǒng)業(yè)務(wù)上，巾小企業(yè)普遍經(jīng)營(yíng)規(guī)模較小，抗風(fēng)險(xiǎn)能力較弱、自有資本較少，因而不易獲得貸款。并且商業(yè)銀行多采取“信貸配給”的信貸模式，信貸人為了減少壞賬隱患，便嚴(yán)格控制對(duì)中小企業(yè)的貸款，因此中小企業(yè)面臨著很大^融資困難。但是近年來(lái)為了尋求業(yè)務(wù)的增長(zhǎng)，供應(yīng)鏈金融被我國(guó)眾多商業(yè)銀行人力發(fā)展。作為銀行新的業(yè)務(wù)增長(zhǎng)點(diǎn)和解決中小企業(yè)融資難問(wèn)題的新型金融產(chǎn)品，正被越來(lái)越多的企業(yè)、銀行以及學(xué)術(shù)界重視。銀行為了大力發(fā)展供應(yīng)鏈金融業(yè)務(wù)，會(huì)利用自身資源為核心企業(yè)挑選合適的中小企業(yè)，或者為部分中小企業(yè)配對(duì)強(qiáng)勢(shì)的核心企業(yè)，這樣既有利于雙方企業(yè)經(jīng)營(yíng)發(fā)展，又增加了銀行的業(yè)務(wù)。但是供應(yīng)鏈金融在我國(guó)發(fā)展還并不成熟，商業(yè)銀行對(duì)供應(yīng)鏈金融風(fēng)險(xiǎn)的認(rèn)識(shí)還遠(yuǎn)遠(yuǎn)不足，其中中小企業(yè)違約風(fēng)險(xiǎn)更是銀行面臨的最嚴(yán)峻的風(fēng)險(xiǎn)，而違約概率測(cè)算是商業(yè)銀行進(jìn)行違約風(fēng)險(xiǎn)管理的首要條件。銀行在挑選中小企業(yè)時(shí)需要合理的評(píng)估其違約風(fēng)險(xiǎn)。

　　在銀行和企業(yè)存在著信息不對(duì)稱的情況，銀行和企業(yè)之間的融資往往變成一種博棄行為。盡管?chē)?guó)內(nèi)各家商業(yè)銀行紛紛推出各自的供應(yīng)鏈金融產(chǎn)品，但是國(guó)內(nèi)商業(yè)銀行在供應(yīng)鏈金融違約風(fēng)險(xiǎn)管理方面仍然比較落后，傳統(tǒng)的組織架構(gòu)無(wú)法完全適應(yīng)供應(yīng)鏈金融違約風(fēng)險(xiǎn)管理的需要，違約風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的模型不完善，風(fēng)險(xiǎn)管理人員素質(zhì)，觀念跟不上業(yè)務(wù)發(fā)展需要等。這對(duì)于國(guó)內(nèi)各家商業(yè)銀行來(lái)說(shuō)無(wú)疑存在著巨大的潛在風(fēng)險(xiǎn)。如何有效評(píng)估并控制違約風(fēng)險(xiǎn)、提高利潤(rùn)成為許多銀行的迫在眉睫的難題。

　　供應(yīng)鏈金融作為一個(gè)較新的概念，國(guó)內(nèi)學(xué)者對(duì)其違約風(fēng)險(xiǎn)管理的理論和實(shí)際研究還比較欠缺，這增加了違約風(fēng)險(xiǎn)管理的難度。木文的選題就是在以上背景下形成的，分析供應(yīng)鏈金融業(yè)務(wù)中的風(fēng)險(xiǎn)特征，研究評(píng)估違約率風(fēng)險(xiǎn)的模型和風(fēng)險(xiǎn)防范方法。這對(duì)于有效解決我p1中小企業(yè)融資難問(wèn)題，促進(jìn)國(guó)民經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，具有重要的理論意義和實(shí)踐意義。具體體現(xiàn)在以下方面：第一，將國(guó)外對(duì)供應(yīng)鏈金融的理解進(jìn)行總結(jié)和綜述，豐富了國(guó)內(nèi)對(duì)供應(yīng)鏈金融內(nèi)涵及其風(fēng)險(xiǎn)的理解。

　　第二，分析供應(yīng)鏈金融融資模式的風(fēng)險(xiǎn)，并構(gòu)建供應(yīng)鏈金融下違約風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)價(jià)指標(biāo)，通過(guò)比較分析選取適合我國(guó)供應(yīng)鏈金融違約風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的方法，通過(guò)實(shí)證分析驗(yàn)證模型的有效性，這對(duì)銀行如何有效控制風(fēng)險(xiǎn)增強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)管理能力提供參考。

　　第三，研究期權(quán)契約在預(yù)付款模式中對(duì)風(fēng)險(xiǎn)防范的作用，這為銀行防范風(fēng)險(xiǎn)提供了新的思路。

　　第四，在實(shí)踐方面，通過(guò)選取現(xiàn)實(shí)中的汽車(chē)行業(yè)銷(xiāo)售商的巾小企業(yè)數(shù)據(jù)，評(píng)估它們?cè)诠��?yīng)鏈金融模式下的違約風(fēng)險(xiǎn)，這有助于銀行開(kāi)展汽車(chē)供應(yīng)鏈金融業(yè)務(wù)。

　　1.3研究思路與方法

　　木文研究主要分為六個(gè)部分：第一章為緒論，介紹了本研究的背景和意義，然后論述了國(guó)內(nèi)外有關(guān)供應(yīng)鏈金融違約風(fēng)險(xiǎn)的研究現(xiàn)狀和主要觀點(diǎn)，最后論述了作者的寫(xiě)作思路、主要內(nèi)容及本文的創(chuàng)新點(diǎn)與不足。

　　第二章闡明了供應(yīng)鏈金融違約風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的.理論依據(jù)及評(píng)估指標(biāo)的構(gòu)建，并比較分析違約風(fēng)險(xiǎn)度量模型。

　　第三章針對(duì)供應(yīng)鏈金融基木融資模式進(jìn)行分析，挖掘出供應(yīng)鏈金融融資模式的違約風(fēng)險(xiǎn)的相關(guān)信息，分析其生成機(jī)理，構(gòu)建適合本文研究的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估指標(biāo)。

　　第四章為實(shí)證部分，根據(jù)上文選擇的分析方法，利用構(gòu)建的評(píng)估模型，對(duì)汽車(chē)供應(yīng)鏈金融中違約風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行分析。

　　第五章為我國(guó)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)防范措施，其中針對(duì)預(yù)付款模式融資模式，研究期權(quán)契約對(duì)風(fēng)險(xiǎn)防范的作用。

　　第六章為結(jié)論部分，對(duì)全文進(jìn)行簡(jiǎn)要總結(jié)，并提出有待進(jìn)一步研究的問(wèn)題。

　　以下是本文的技術(shù)路線圖：

　　本文主要運(yùn)用了以下分析方法。

　　1、文獻(xiàn)歸納法

　　收集當(dāng)前供應(yīng)鏈金融及其風(fēng)險(xiǎn)管理和相關(guān)文獻(xiàn)，借鑒已有的研究成果，為本文的進(jìn)一步研究提供研究思路和理論依據(jù).

　　2、因子分析法

　　利用因子分析方法對(duì)大量的指標(biāo)數(shù)據(jù)進(jìn)行處理，使得指標(biāo)降維，簡(jiǎn)化指標(biāo)結(jié)構(gòu)，對(duì)后續(xù)的模型建立起了至關(guān)重要的作用。

　　3、模型建立法

　　在被因子分析已處理指標(biāo)數(shù)據(jù)的基礎(chǔ)上，通過(guò)logistic回歸建立供應(yīng)鏈金融違約風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)模型。

　　4、對(duì)比分析法

　　通過(guò)對(duì)比融入期權(quán)契約前后的預(yù)付款融資模式，探討期權(quán)契約對(duì)供應(yīng)鏈金融的影響，分析期權(quán)契約對(duì)風(fēng)險(xiǎn)防范的作用。

　　5、定量分析與定性分析相結(jié)合的分析方法定性研究主要集中于對(duì)供應(yīng)鏈金融理論方面的應(yīng)用演繹，力求從理論上對(duì)供應(yīng)鏈金融違約風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行全面系統(tǒng)的分析與比較。定量研究主要是運(yùn)用logistic回歸分析法對(duì)基于供應(yīng)鏈金融的中小企業(yè)違約風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行綜合評(píng)價(jià)，力求客觀、定量、科學(xué)地揭示供應(yīng)鏈金融的融資優(yōu)勢(shì)及其內(nèi)涵。

　　1.4創(chuàng)新與不足

　　1.4.1本文可能的創(chuàng)新之處國(guó)內(nèi)對(duì)于供應(yīng)鏈金融的研究和應(yīng)用還處于探索階段，供應(yīng)鏈金融在實(shí)踐中也逐漸收獲成果，本文所提出的基于銀行視角的供應(yīng)鏈金融違約風(fēng)險(xiǎn)的研究是緊密聯(lián)系實(shí)際的產(chǎn)物，在以下方面做了探索性工作：第一：梳理了國(guó)內(nèi)外相關(guān)文獻(xiàn)，在現(xiàn)有研究成果的基礎(chǔ)上探索創(chuàng)新建立主體評(píng)價(jià)和債項(xiàng)評(píng)價(jià)相結(jié)合的評(píng)價(jià)指標(biāo)體系，嘗試用因子分析法和logistic回歸方法建立違約風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估模型。在樣本選取方面，本文和其他研究有很大的不同，之前的所有的研究都是選取我國(guó)中小版的企業(yè)數(shù)據(jù)，沒(méi)有根據(jù)中小企業(yè)特點(diǎn)尋找合適的核心企業(yè)，并且企業(yè)間上下游關(guān)系不明確。本文選取國(guó)內(nèi)有代表性的汽車(chē)品牌企業(yè)，而各個(gè)經(jīng)銷(xiāo)商卻是融資難的中小企業(yè)，根據(jù)各企業(yè)與經(jīng)銷(xiāo)商的供應(yīng)鏈關(guān)系來(lái)研究供應(yīng)鏈金融融資的違約風(fēng)險(xiǎn)，對(duì)不易獲得的數(shù)據(jù)采用打分方法，力求科學(xué)、合理的分析中小企業(yè)違約情況。

　　第二：根據(jù)供應(yīng)鏈金融各融資模式中風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，研究相應(yīng)的防范措施，其中針對(duì)預(yù)付款融資模式特點(diǎn)，考慮期權(quán)契約對(duì)控制違約風(fēng)險(xiǎn)的作用，這為銀行防范風(fēng)險(xiǎn)并擴(kuò)展供應(yīng)鏈金融業(yè)務(wù)提供了新的思路。

　　1.4.2不足和需要改進(jìn)

　　第一，本文的指標(biāo)體系是根據(jù)各銀行現(xiàn)有的中小企業(yè)評(píng)價(jià)系統(tǒng)結(jié)合各參考文獻(xiàn)分析得出的，這只能是一般性研究，在實(shí)踐中需要各銀行根據(jù)自身業(yè)務(wù)特點(diǎn)重點(diǎn)調(diào)整和改進(jìn)。

　　第二，本文違約風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)估還存在一定誤差，需要進(jìn)一步對(duì)模型進(jìn)行研究改進(jìn)，提高違約風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估準(zhǔn)確性。

　　第三，本文只研究期權(quán)契約融入預(yù)付款模式的理論意義，而期權(quán)是否可以現(xiàn)實(shí)順利合理開(kāi)展需要做出進(jìn)一步討論。

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