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淺析統(tǒng)計分析方法在股票最優(yōu)投資中的應(yīng)用論文
引言
隨著市場結(jié)構(gòu)的不斷完善，我國的股票市場發(fā)展迅速，逐步走向規(guī)�；湓趪窠�(jīng)濟(jì)中的地位愈發(fā)的重要，對人們生活的影響也越來越大，股票的價格及其內(nèi)在價值回歸是未來股市發(fā)展的重要方向。然而股票市場變幻莫測，投資者想要在股市投資中取得豐厚的回報，就要對股票市場中的數(shù)據(jù)進(jìn)行分析，研究分析我國股票市場，制定最優(yōu)投資策略。
聚類分析在金融投資方面有很大的研究價值，聚類分析是根據(jù)研究對象的特征按照一定標(biāo)準(zhǔn)對研究對象進(jìn)行分類的一種分析方法，它是組內(nèi)的數(shù)據(jù)對象具有最高的相似度，而組間具有較大的差異性。它也是最重要的數(shù)據(jù)挖掘方法。本文運用k值聚類，其優(yōu)點是占有內(nèi)存少、計算量小、處理速度快，特別適合大樣本的聚類分析。但是其應(yīng)用范圍有限，要求用戶指定分類數(shù)目。在收集的股票數(shù)據(jù)中，基于各類股票的收益，成長性等基本層面的考察，利用綜合評價體系來衡量樣本股票的“相似程度”。運用聚類分析能夠幫助投資者準(zhǔn)確了解和把握股票的總體特征，確定投資范圍，預(yù)測股票價格的變動趨勢，從而可以從眾多數(shù)據(jù)中挑選出高收益高增長的部分股票。運用因子分析對這部分股票進(jìn)行分析計算出因子得分，再用判別分析縮小范圍選出值得投資回報率高些的股票，進(jìn)行有利的投資。
雖然聚類分析、因子分析和判別分析方法在各個領(lǐng)域運用的己經(jīng)非常廣泛了，但在股票投資方面的研究還是有很大的挖掘空間。本文在現(xiàn)有的研究基礎(chǔ)上，探討其在股票優(yōu)化投資的應(yīng)用價值，將聚一、股票數(shù)據(jù)分析
在股票投資過程中，一方面要掌握好買入和賣出的時機，另一方面是如何選股票價格有足夠的上升空間，股票市場上有上千只股票，怎么選擇股票是股票投資者迫切想知道的，通過對股票價格因素資料的研究，得出如下影響股票投資的指標(biāo)體系
(1)盈利能力:其大小決定了股票價值的高低;
(2)成長能力:其強弱對上市公司在總資產(chǎn)擴張能力，資產(chǎn)重組方面，盈利增長速度方面都有影響;
(3)經(jīng)營能力:反映上市公司在資產(chǎn)管理方面的管理效率，是上市公司日常經(jīng)營能力，資金利用效果的表現(xiàn)。
本文在東方財富網(wǎng)數(shù)據(jù)中心隨機選取2015年3月21日公布的2014年年報業(yè)績大全的100只股票，并從中選取了每股收益，營業(yè)收入增長率，凈利潤增長率，凈資產(chǎn)收益率，銷售毛利率，每股現(xiàn)金流量，每股凈資產(chǎn)這7個指標(biāo)，首先用SPSS軟件將數(shù)據(jù)進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)化，其次再進(jìn)行聚類分析、因子分析和判別分析.
(二)因子分析過程
本節(jié)利用因子分析達(dá)到降維的目的，綜合指標(biāo)變量，得出若干個能充分反映股票投資價值特征的主因子，算出因子綜合得分，進(jìn)一步將51只股票分類。
從表4可以看出前三個因子的特征值大于前三個因子的特征值之和占總特征值的63. 92%提取前三個因子作為主因子，表5中通過因子旋轉(zhuǎn)賦予了各個因子的明確含義，由主因子載荷可以看出，第一個主因子F1與銷售毛利率、每股現(xiàn)金流量和凈利潤增長率的因子載荷較高，所以第一個主因子可以用于評價成長能力。第二個主因子F2與每股凈資產(chǎn)和每股收益的因子載荷較高，所以第二個主因子可以用于評價盈利能力。第三個主因子F3與營業(yè)收入增長率和凈資產(chǎn)收益率的因子載荷較高，所以第三個主因子用于評價經(jīng)營能力。
二、結(jié)論
通過隨機抽取的100只股票數(shù)據(jù)進(jìn)行聚類分析，挑選出51只收益性成長性較好的股票進(jìn)行因子分析得出綜合得分，根據(jù)股票投資的標(biāo)準(zhǔn)體系，由盈利能力、成長能力和經(jīng)營能力綜合分析，可以分類為投資價值高中低三類，最后用判別分析進(jìn)一步判定類別，說明在眾多的股票中可以用此類統(tǒng)計方法進(jìn)行分析，縮小投資范圍和確定投資價值，使投資者做出最佳的投資決策。但股票具有風(fēng)險性和不確定性，影響股票價格的因素有很多，所以具體股票還要具體分析。
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